[Jetzuvely21]

Les comparto el código final, esperando que a alguien le sirva.

Código Delphi [-]
//Procedimiento para saber cuando el checkbox creado en tiempo de ejecución se marca
//y desmarca.
procedure TForm1.ClickLabels(Sender: TObject);
var
ACheck: TCheckBox;
a : string;
begin
  if (Sender is TCheckBox) then
  begin
    ACheck := TCheckBox(Sender);
    if ACheck.Checked  then
      ShowMessage(ACheck.Name + ' SI está seleccionado')
    else
      ShowMessage(ACheck.Name + ' NO está seleccionado');
  end;
end;

Y el error que tenia, del porque no me tomaba el tag... era por esta instrucción.

Código Delphi [-]
NewCheckBox.Parent := StringGrid1;La cual cambie por
NewCheckBox.Parent := Self;

Y pues la lectura de la BD para estos campos de tipo booleano, se asignan al StringGrid por posicion (x,y). Y se hace la respectiva validación if campo.AsBoolean = True then...'1' else '0'.

Saludos!