Gracias de nuevo, chamix...
Acabo de probar con el TWebBrowser y se comporta como el IE
De todas formas estudiaré a ver las opciones del TWebBrower que también es un desconocido para mi. La verdad es que hasta ahora no he tenido que hacer nada relacionado con internet.
También se me ocurre con lo que comentas, que en el caso de error pues también puedo descargar el fichero por ftp. Solamente en los casos de error para poder procesarlo correctamente.
Lo hago directamente con el componente XMLDocument para mayor rapidez y sencillez. De momento pienso eso, sólo en caso de error, optar por bajar el fichero (hasta que si es posible, encontrar la forma de trabajarlo con el mismo XMLDocument).
¡Un saludo!