[ecfisa]

Hola DanielMC.

Vi algunos ejemplos en delphi utilizando el evento OnTitleClick del DBGrid pero no se como adaptarlo a c++

No puedo ser muy específico por que no sé que ejemplos has visto ni tampoco especificas con que componentes estas trabajando, pero te pongo un ejemplo simple que te funcionará con cualquier consulta:

...
void __fastcall TForm1::DBGrid1MouseMove(TObject *Sender,
  TShiftState Shift, int X, int Y) {

  TGridCoord GC;
  TDBGrid *Grid = static_cast<TDBGrid*>(Sender);
  GC = Grid->MouseCoord(X,Y);
  if (GC.Y == 0)
    Grid->Cursor = crHandPoint;
  else
    Grid->Cursor = crDefault;
}

void __fastcall TForm1::DBGrid1TitleClick(TColumn *Column) {
  AnsiString FName = Column->FieldName;

  tuQuery->Close();
  tuQuery->SQL->Text = "SELECT * FROM TU_TABLA ORDER BY " + FName;
  tuQuery->Open();
}
...

Saludos.