[Casimiro Noteví]

¿Pero dónde tecleas?, ese código funcionará si estás tecleando en el propio dbgrid.
Cámbialo al form, por ejemplo:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);  // controlar teclas pulsadas a nivel del Form
begin
  if (ActiveControl=dbgrid1) then  // si el dbgrid tiene el control/foco
    if key in ['A'..'Z','a'..'z'] then          
      tabla1.locate('nombre', key, [locaseinsensitive,lopartialkey]);
end;