Hola Edgar.
¿ Ya probate con el evento
OnMouseUp como te sugirieron ?
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.DBGrid1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if Button = mbRight then
Prueba.Text:= ClientDataSet1.FieldByName('CODIGO').AsString
...
end;
Saludos.