[roman]

No creo que exista el evento como tal, pero sí existe la notificación CM_CONTROLCHANGE que se manda cuando se agrega o se quita un control de un contenedor. Tú puedes derivar un componente de TPanel el cual maneje esa notificación y la convierta en un evento:

Código Delphi [-]
type
  TControlChangeEvent = procedure (Control: TControl; Inserting: Boolean);

  TMiPanel = class(TPanel)
  private
    FOnControlChange: TControlChangeEvent;
    procedure CMControlChange(var Message: TCMControlChange); message CM_CONTROLCHANGE;
  end;

implementation

procedure TMiPanel.CMControlChange(var Message: TCMControlChange);
begin
  inherited;

  if Assigned(FOnControlChange) then
    FOnControlChange(Message.Control, Message.Inserting);
end;

// Saludos