[ecfisa]

Hola giulichajari y bienvenido a Club Delphi

Como a todos los que se inician te invitamos a que leas nuestra guía de estilo.

Te aconsejo que cuando incluyas código lo encierres entre las etiquetas:[code] aqui_tu_codigo [/code], como verás en el que sigue debajo, le dá mayor legibilidad y seguramente obtendrás más respuestas.

void __fastcall TForm1::btnListoClick(TObject *Sender) 
{
  Query1->Close();
  Query1->SQL->Text = "SELECT DNI FROM ALUMNO WHERE ""DNI"" = :""PDNI""";
  Query1->ParamByName("PDNI")->AsString = DNI->Text;
  Query1->Open();
  bool registrado = !Query1->IsEmpty();
  Query1->Close();

  if(registrado)
    MessageBox(Handle,"Error: Alumno ya registrado", "", MB_ICONERROR + MB_OK);
  else {
    try {
      Table1->Append();  // Añadir nuevo registro
      Table1->FieldByName("Nombreyapellido")->AsString = Nombre->Text;
      Table1->FieldByName("DNI")->AsInteger= DNI->Text.ToInt();
      Table1->FieldByName("Cod_localidad")->AsInteger=Localidad->Text.ToInt();
      Table1->Post();    // Guardar cambios
      MessageBox(Handle, "Los datos se registraron con exito",
        "AVISO", MB_ICONINFORMATION + MB_OK);
    } catch (const Exception & E) {
        MessageBox(Handle,
          AnsiString(AnsiString(E.ClassName()) + ": " +E.Message).c_str(),
          "ERROR", MB_ICONERROR + MB_OK);
        Table1->Cancel();
    }
  }
}

Veo que estas usando TTable y TQuery, te comento que la sintáxis de este último exige que dentrol de la sentencia SQL, se encierren entre comillas los nombres de campo y parámetro ("DNI" y "PDNI").

Saludos.