[ecfisa]

Hola.

Suponiendo que en el ComboBox ya tenes cargados los nombres de todos los clubes:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
  with tuQuery do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('SELECT JUGADORES.NOMBRE'); // ,JUGADORES.DOMICILIO, JUGADORES.TELEFONO, etc, etc...
    SQL.Add('FROM JUGADORES, CLUBES');
    SQL.Add('WHERE JUGADORES.CLUB_ID = CLUBES.ID');
    SQL.Add('AND CLUBES.NOMBRE = :CLUB');
    ParamByName('CLUB').AsString:= ComboBox1.Text;
    Open;
  end;
end;

Logicamente que deberá estar establecido el vínculo: tuDBGrid -> tuDataSource -> tuQuery.

Saludos.