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Si no tienes código en algún evento del cxGrid que pudiera ser el causante de esto, lo más probable es que alguna propiedad del cxGrid está determinando cuál debe ser el orden de visualización de los registros.
Lo curioso es que, si así fuera, los métodos Prior, Next y Last debieran también hacer posicionamientos extraños. Pero según comentaste antes, éstos funcionan bien.
En el conjunto de datos (ZQueryEmpresas), los registros vienen según se trajeron de la base de datos, y cuando llamas a First, lo más seguro es que ZQueryEmpresas sí se posicione en el primero.
Lo que ves en el cxGrid es una representación particular de esa información, en un orden de visualización que no necesariamente corresponde a como están dentro de ZQueryEmpresas.
¿Qué pasa si agregas de nuevo un cxGrid limpio, desde cero, y lo asocias a la consulta?
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