[ecfisa]

Hola cincosoft.

MonthCalendar, no posee un evento que se dispare ante la selección de un día, pero si el Parent del TMonthCalendar es el form, podrías aprovechar el mensaje WM_NOTIFY.

Como ejemplo:

Código Delphi [-]
...
type
  TForm1 = class(TForm)
    MonthCalendar1: TMonthCalendar;
  private
    FDateSelected: TDate;
    procedure MonthCalendarChange;
  protected
   procedure WmNotify(var Msg: TWMNOTIFY); message WM_NOTIFY;
  public
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation {$R *.dfm}

uses CommCtrl;

procedure TForm1.MonthCalendarChange;
begin
  ShowMessage('Fecha seleccionada: '+ DateToStr(FDateSelected));
end;

procedure TForm1.WmNotify(var Msg: TWMNOTIFY);
begin
  if PNMHdr(Msg.NMHdr)^.code = MCN_SELECT then
  begin
    with PNMSelChange(Msg.NMHdr)^ do
    begin
      // Aquí las acciones que desees (pongo unas de ejemplo)
      FDateSelected:= MonthCalendar1.Date;
      MonthCalendarChange;
    end;
  end;
  inherited;
end;
...

Saludos.