[ozsWizzard]

Lo primero, ¿con qué componentes conectas a base de datos?

En cualquier caso, en los componentes que yo conozco la conexión lleva un propiedad "LoginPrompt" que si es igual a true, puede ser que lo gestione. Si así fuera, se puede hacer algo así:

(Conec puede ser TConection, TSqlConection, ...);

Código Delphi [-]
procedure TDataModule1.DataModuleCreate(Sender: TObject);
begin
   try
      Conec.Conected := true;
   except
      Conec.LoginPrompt := true;
      Conec.Conected := true; //Si no recuerdo mal, así saltaba
   end;
end;

Un saludo