Se me ocurre que puedes poner esto en el formulario que tiene el menu
Código Delphi
[-]protected
procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;
procedure TMiForm.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
inherited CreateParams(Params);
with Params do
begin
ExStyle := ExStyle or WS_EX_NOACTIVATE;
WndParent := GetDesktopwindow;
end;
De esta manera el formulario nunca gana el foco, es decir no se activa