Hola,
Para hacer lo que quieres, entre otras posibles soluciones, puedes hacer que tu aplicación se comporte como una "AppBar" o "Application Desktop ToolBar". Busca información sobre "AppBar" y Delphi, por ejemplo, en
Torry's y también sobre "Desktop ToolBar" y Delphi. En estos foros también encontrarás algún
"post" sobre "AppBar", como este, donde
Román te enlaza a cierta documentación de Windows.