lo solucione
si bien la forma comprobaba si no estaba seleccionado el combo pero no era el correcto para utilizar lo cambie por NULL
Código Delphi
[-]if (dblookupcombobox1.KeyValue = NULL) or (dblookupcombobox3.KeyValue = NULL) then
MessageDlg('Debe seleccionar todos los datos', mtWarning, [mbOk],0)
else