[ecfisa]

Hola Caroso.

Código Delphi [-]
...
type
  TMainForm = class(TForm)
    ...
  private
    procedure CMMouseLeave(var Msg: TMessage); message CM_MOUSELEAVE;
  public
  end;

...

implementation

procedure TMainForm.CMMouseLeave(var Msg: TMessage);
begin
  Close;
end;
...

Saludos.

Edito: Disculpas, no leí lo del boton...