[ecfisa]

Hola.

Como edité en el mensaje anterior, se me pasó tu comentario sobre el TButton, así que rectifico el código anterior:

Código Delphi [-]
...
type
  TMainForm = class(TForm)
    ...
  private
    procedure CMMouseLeave(var Msg: TMessage); message CM_MOUSELEAVE;
  public
  end;

...

implementation

procedure TMainForm.CMMouseLeave(var Msg: TMessage);
begin
  if FindVCLWindow(Mouse.CursorPos) = nil then
    Close;
end;
...

Saludos.