Vamos a ver. Quizá me equivoque porque no he revisado el ejemplo del amigo
cadetill pero es posible que su ejemplo muestre cómo dibujar las flechas, pero una cosa es dibujarlas y otra cosa es ordenarlas. El RXDBGrid por sí sólo no ordenará nada, además tendrás que lanzar la consulta SQL (si usas un Query) o cambiar el índice de la tabla (si usas un Table) para reordenar.
// Saludos
pd: si me equivoco espero que cadetill sea benevolente y no me regañe mucho.
