[ecfisa]

Hola exequielmatias1.

Si en la tabla CIUDADES, tenes creado un campo PROVINCIA_ID que haga referencia al campo ID de la provincia a la que pertenece (como creo que sería lógico). Y en el TDBLookupComboBox de provincias, tenes configuarada la propiedad KeyValue para que te devuelva el valor del campo ID de la tabla PROVINCIAS, podes hacer algo similar a:

Código Delphi [-]
procedure TTuForm.btnGuardarClick(Sender: TObject);
begin  
  with qyNueva do
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('INSERT INTO TABLA_NUEVA(ID, NOMBRE_CIUDAD, PROVINCIA_ID)');
    SQL.Add('SELECT T2.ID, T2.NOMBRE_CIUDAD, T2.PROVINCIA_ID');
    SQL.Add('FROM TABLA_CIUDADES T2');
    SQL.Add('WHERE T2.PROVINCIA_ID = ' + QuotedStr(QuotedStr(DBLookupProvincias.KeyValue)));
    ExecSQL;
  end;
end;

Tenes que reemplazar los nombres de las tablas, campos y componentes por los que correspondan a tu caso.

Saludos