[ecfisa]

Hola jocaro.

Otra forma podría ser usando el evento OnDataChange del TDataSource asociado:

Código Delphi [-]
...
type
  TDBGrid = class(DBGrids.TDBGrid);
  TTuForm = class(TForm)
    ...
    TuDataSource: TDataSource;
    TuDBGrid: TDBGrid;
    procedure TuDataSourceDataChange(Sender: TObject; Field: TField);
  ...

implementation

procedure TTuForm.TuDataSourceDataChange(Sender: TObject; Field: TField);
begin
  with TuDBGrid do
    ShowScrollBar(Handle, SB_VERT + SB_CTL, DataSource.DataSet.RecordCount > VisibleRowCount);
end;

Funciona en Delphi 7, pero habrá que ver en XE2...

Saludos