Entre BDs distintas no puedes hacerlo así, tendrías que hacerlo mediante un 'stored procedure' o 'trigger'.
Lo que puedes hacer es un bucle, algo más o menos así:
Código Delphi
[-]select * from bd1.tabla
while not bd1.tabla.eof do
begin
insert into bd2.tabla values (bd1.tabla.campo1,bd1.tabla.campo2,...)
bd2.post
bd1.tabla.next
end