Hola cmfab.
Revisa este enlace:
Indy TIdUdpServer OnRead problem on Delphi XE. Según él, en esa versión existe un bug aún no solucionado que provoca el comportamiento que mencionas. En el mismo se presenta como solución asignar dicho evento manualmente desde el evento
OnCreate del formulario.
Lamento no poder verificar lo anterior ya que no dispongo de esa versión.
Saludos
