Es impresionante lo que eres capaz de hacer con una
grilla.
Ahora en serio, si lo que quieres es que al pulsar la tecla Intro/Enter se guarden los datos, quizá deberías repasar los eventos OnEditingDone, OnKeyDown, OnKeyUp y OnKeyPress. Todas estas propiedades están tanto en el componente de edición como en la rejilla o tabla.