[ecfisa]

Hola andres_89.

Podes guardar las opciones en un archivo .ini o en el registro de windows. Siendo esta última la opción mas usada actualmente, te pongo un ejemplo de como implementarla:

...
#include <Registry.hpp>

void __fastcall TfrmMain::FormCreate(TObject *Sender)
{
  TRegistry *rg = new TRegistry(KEY_ALL_ACCESS);

  rg->RootKey = HKEY_CURRENT_USER;
  if (rg->OpenKey("Software\\TuPrograma\\frmMain", true)) {
    for (int i=0; i < ControlCount; i++)
      if (Controls[i]->ClassNameIs("TCheckBox")) {
        TCheckBox *cb = static_cast <TCheckBox*> (Controls[i]);
        try {
          cb->Checked = rg->ReadBool(cb->Name);
        } catch(...) {
          cb->Checked = false;
        }
      }
    rg->CloseKey();
  }
  delete rg;
}

...

void __fastcall TfrmMain::FormDestroy(TObject *Sender)
{
 TRegistry *rg = new TRegistry(KEY_ALL_ACCESS);

  rg->RootKey = HKEY_CURRENT_USER;
  if (rg->OpenKey("Software\\TuPrograma\\frmMain", true)) {
    for (int i=0; i < ControlCount; i++)
      if (Controls[i]->ClassNameIs("TCheckBox")) {
        TCheckBox *cb = static_cast <TCheckBox*> (Controls[i]);
        rg->WriteBool(cb->Name, cb->Checked);
      }
    rg->CloseKey();
  }
  delete rg;
}

Donde "TuPrograma" es el nombre con que quieras simbolizar a tu aplicación y "frmMain" el nombre del formulario en questión.

Saludos