[delphi.com.ar]

Podrías hacerlo "a mano":

Código Delphi [-]
procedure TForm1.DBGrid1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
  if Key = VK_TAB Then
  begin
    SelectNext(ActiveControl, True, True);
    Key := 0;
  end;
end;