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A primeras si tener muchos datos más, yo optaría por recopilar datos en local desde las Bases de Datos (utilizando Jobs a determinadas horas que no interfieran en el trabajo) y luego una vez que tengas los datos en una Base de Datos común (consolidación) a partir de ahí generar las estadísticas.
Es lo que hacíamos nosotros (en un trabajo anterior) todas las noches. de esa forma por la mañana estaban las estadísticas disponibles. Además de esa forma tienes una Base de Datos específica de estadísticas, para no interferir en el trabajo diario.
No se si eso se puede ajustar a los que necesitas.
De todas formas piensa que aunque usaras 20 TDatabase para conectarte a las Bases de Datos, antes de generar una estadística con datos de diferentes conexiones tendrás que "juntarlos" en algún sitio, osea que acabas llegando a la primera solución, ya que hay que juntarlos, mejor hacerlo en el SGBD y no en el programa cliente.
A parte de eso mírate LINKED SERVERS a ver si por ahí ves alguna alternativa.
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