Necesitas un servidor (Windows / Linux).
Necesitarás, para evitar problemas o facilitar el trabajo, una IP fija.
Montas el SGBD (SQL Server, MYSQL, FireBird,...) dependerá de las necesitades, del $$$$,...
Dependiendo de cómo te vayas a conectar (directamente o usando un servidor DataSnap) la configuración será diferente.
Por último probar desde la aplicación cliente las conexiones.
Revisa
esta entrada de mi blog (y las sucesivas) y
esta de Salvador (y la siguiente) que ofrecen alternativas, si no quieres montarte tú el servidor y prefieres algo ya hecho. Son otras variantes para conseguir lo que tú quieres.