[[duilioisola]]

El mensaje saldrá aunque liberes la memoria. Una cosa es liberar la memoria y otra es que el puntero apunte a un lugar de esta.

Para probar que de verdad es ese el problema, deberías llamar al formulario como lo haces y luego volver a llamarlo pero sin crear el objeto (sin la primera línea).
Seguramente dará errores porque el formulario se ha liberado. El problema debe ser otro.

Código Delphi [-]
    // Creo el formulario
     Application.CreateForm(TfrmDatosFam, frmDatosfam);
    // Aquí frmDatosfam apunta al lugar de memoria del formulario

     frmDatosFam.ShowModal;

    // En este punto la memoria se ha liberado, pero frmDatosfam sigue apuntando a algún lugar de memoria

    // Esta siguiente línea debería lanzar una excepción.
     frmDatosFam.ShowModal;

Si este código falla, quiere decir que la memoria se consume en otro lugar de la aplicación.