Como ves, el tratamiento de cadenas que haces no tiene nada que ver en ambos casos. Tu primer ejemplo no compilará pues no puedes sumar cadenas estilo C, es más, ni siquiera colocas el operador +
Debes trabajar con String para podes concatenar las cadenas.
No se si Builder XE4 funciona nativamente con Unicode, si no es así, tu código debería quedar así:
Código:
if (Application->MessageBox((String("¿Desea borrar los datos de ")+ lblApellido->Caption+ " " + lblNombre->Caption + " ?").c_str(), "AVISO", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION)==IDYES) {
}
En caso Unicode, añade una L a cada cadena C.
Saludos.