Es posible que leyendo este hilo veas una forma mejor de hacer lo que quieres.
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=24699
La idea es registrar las combinaciones de teclas que quieres que utilize tu aplicación y decirle al sistema que se lo comunique a tu aplicación aunque no tenga el foco en ese momento.
Si lo que realmente quieres es que tu aplicación tenga simpre el foco evitando incluso que ventanas del sistema lo tomen, no se me ocurre como hacerlo, aunque si que con un timer por ejemplo podrias volver a retomarlo cada cierto tiempo.