Para conseguir lo que buscas, tienes dos opciones: realizas un subclassing sobre el objeto dado o derivas tu propia clase.
En windows existe una función de tratamiento de mensajes para cada ventana, si cambias la función, estas haciendo un subclassing. Derivar tu clase TscrollBox puede ser útil si vas a usarla más veces, aprovechando el código.
En la VCL, la función WndProc es la de tratamiento de mensajes del control. Tienes herramientas para cambiarla (subclassing) o reescribirla (clases derivadas)
Aquí tienes un ejemplo de subclassing en delphi
Saludos.