[Delphitest]

Lo tengo

Ya prepare la tabla de entidades en base a la excel encontrada en el Banco de España

Y a través de una cuantas vueltas he llegado a obtener el resultado con este código:

Código Delphi [-]
procedure TFCuentasBancarias.DBIBANExit(Sender: TObject);
var entidad :String;
begin
  if DBIBAN.Text <> '' then
    Begin
      Entidad := Copy(DBIBAN.Text,6,4);  // Asigno a la la variable entidad el código de la entidad bancaria
  If not TEntidades.Locate('Codigo',Entidad,[]) then  // Busco en la tabla Entidades ese codigo
     Begin
         Mensaje ('Entidad no encontrada');
         DBEntidad.Text := '';
         DBSwift.Text := '';
     End
    else
         Begin
            DBEntidad.Text := TEntidadesNombre_Entidad.Value; // Relleno el nombre la entidad
            DBSwift.Text := TEntidadesSwift.Value; // Relleno el swift
         End;
    end;
end;

Quedo satisfecho, aunque supongo que se puede mejorar, al menos hace lo que quiero