Una opción, que es lo que "propone" el TDateTimePicker, es usar la propiedad ShowCheckbox = True, entonces este mostrará un checkbox y puedes entender que cuando esta checkeado la fecha esta seleccionada, cuando no esta bacía.
Otra forma, es jugar con el formato:
http://www.clubdelphi.com/foros/show...&threadid=4179
Saludos!