Para eso puedes usar RECURSOS. De esa forma las imágenes se "compilan" o se añaden al EXE del programa.
Lo único que hay que hacer es cambiar la carga de la imagen desde disco, para hacerla desde el recurso.
Según el número, tamaño y cantidad de la imágenes debes plantate si esta opción es adecuada.
Para iconos, imágenes pequeñas o número reducido puede ser apropiado, si estamos hablando de muchas imágenes o de gran tamaño no te lo recomendaría.
En este tema se habla de ello. Aunque si buscas más por los términos "imagen recursos .RC" seguro que salen más...