Te estás haciendo líos tú sólo. Ya Agustín lo explicó muy bien: es imposible ese mensaje de error con el código que ponías. Ese mensaje sale por el código que
ahora pones, que es distinto. Así que, las líneas:
Código Delphi
[-]
DM.Q_PerNomina.FieldByName('MES').AsString := cxComboBox2.Text;
cámbialas por
Código Delphi
[-]
DM.Q_PerNomina.FieldByName('MES').AsInteger := cxComboBox2.ItemIndex + 1;
LineComment Saludos