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En principio, un servidor proxy es un servidor "normal". Lo único que haces es configurar la red de forma que todo deba pasar a través de ese proxy. El programa proxy simplemente escucha los puertos y cuando recibe una petición comprueba si es válida, si no lo es le devuelve el mensaje de error correspondiente, y si es válida hace por sí mismo la petición, obtiene el resultado y se lo devuelve al pedidor.
Es decir, que si sabes hacer un servidor "normal", sabes hacer un servidor proxy.
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