Como ya te dijo román, el servidor de las indy ya es multihilos. Las multiples conexiones no las creas desde el servidor, sino se van creando a medida que los distintos clientes se conectan al servidor.
No es necesario mantener una lsita de conexiones, pues el propio componente lo hace y pone a tu disposición la propiedad Threads, con la que podes enviar datos desde el servidor a los clientes.
Hasta luego.
