Realizando una búsqueda en San Google,
encuentras este hilo, que dice que se guarda en estas cuatro entradas del registro:
Código Delphi
[-]
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2201
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1001
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1200
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1405
Compruebalo y si es así, puedes hacerlo desde Delphi, utilizando la clase
TRegistry.