En motores sql los encargados suelen ser los componentes. Normalmente hacen un fetch para llegar al final y saber los registros que hay realmente.
En tu caso, con esas líneas debería devolver el número de registros, porque ha llegado al final.
Código Delphi
[-]dmGlobal.qryBuscarAnexo.Open;
dmGlobal.qryBuscarAnexo.Last;
result := dmGlobal.qryBuscarAnexo.RecordCount >= 1;
¿No devuelve el número de registros ese qryBuscarAnexo.RecordCount?