Es similar a delphi, el componente descargado lo guardas en el directorio packages, ejemplo:
Luego abres en el menú "Paquete"-> Abrir archivo de paquete lpk, lo compilas e instalas.
Si el paquete tiene varios lpk, los abre todos y compilas e instalas.
Cada paquete trae sus instrucciones.
En este caso, para probar, he descargado las RX y ahí las ves instaladas con todos los componentes en la paleta.