Para el Icono, sólo se me ocurre crearlo en tiempo de ejecución, a partir del icono base que necesites y luego dibijando sobre el Canvas un círculo y el número correspondiente.
De todas formas, normalmente cuando uno hace estas cosas al final el resultado es "dudoso", porque cada sistema tienen sus procedimnientos estandard para hacer las operaciones (esto es meramente una opinión personal).
Yo revisaría otras opciones como las notificaciones de Windows, que también te pueden servir y son "estandard" del sistema.
http://docwiki.embarcadero.com/CodeExamples/Rio/en/VCL.Windows_10_Notifications_Sample
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Using_Notifications
