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¿Has probado a llamar a CoInitialize en alguna de las inicializaciones dentro de la DLL?
Lo que habría que saber es quien o qué en la DLL necesita esa inicialización. ¿Seguro que es el TDBGrid?
Para estos casos creo que lo más recomentable es hacer un proyecto "mínimo" que genere el error. Y a partir de ahí intentar encontrar el error. DPR vacío (o casi) solo con la llamada a la DLL y el proyecto de la DLL con lo mínimo para que se genere.
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