Yo lo he probado con la versión 11, pero funcionará igual con el resto de versiones...
Crea un nuevo proyecto VCL en Delphi.
Desde File/New accede a "XML Data Binding" y inicia el asistente:
Ejecuta el asistente con tu fichero de datos XML (el que has puesto en el mensaje):
Ejecuta el asistente con Siguiente, siguiente,....
(ten en cuenta la opción que te pongo abajo para desactivarla):
