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Si utilizas los componentes SOAP de delphi (THTTPRIO), puedes hacer la 'trampa' de en el evento BeforeExecute, guardar el XML y luego cancelar.
Algo así:

Código Delphi [-]
    if(SaveDialog.Execute) then
    begin
      ss:=TFileStream.Create(SaveDialog.FileName, fmCreate);
      SOAPRequest.Position := 0;
      ss.CopyFrom(SOAPRequest,SOAPRequest.Size);
      ss.Free;
      SOAPRequest.Position := 0;
    end;
    raise Exception.Create('XML exportado');

Donde ss es un TFileStream
A nosotros nos funciona