¿Sencillo?
No tengo delphi como para hacer un ejemplo, pero te parece complicado:
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.Button1OnClick(Sender: TObject);
begin
if not Query1.Locate('CODIGO', teCodigo.Text, []) Then
ShowMessage('No se encotró ningún registro con el código ingresado');
end;