[Neftali [Germán.Estévez]]

Con un código como este puedes capturar el evento OnDestroy.

Código Delphi [-]
...
type
  TFormMain = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    procedure SeDestruyeForm(Sender:TObject);
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  FormMain: TFormMain;

implementation

{$R *.dfm}

uses unit2;

procedure TFormMain.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Form2 := TForm2.Create(Application);
  Form2.OnDestroy := SeDestruyeForm;
  Form2.Show;
end;

procedure TFormMain.SeDestruyeForm(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage(Format('Se ha destruido el formulario <%s>',[TForm(Sender).Name]));
end;

En el OnClose del segundo formularuio debes poner que se destruya.