Hola a todos/as :
Al final he conseguido que funcione correctamente de la siguiente forma.
He añadido un Provider y un ClientDataSet sobre los datos del qry.
En el ClientDataSet he creado un nuevo campo calculado del tipo boolean.
El DBGrid muestra los datos del ClientDataSet (es modificable) y permite que el usuario seleccione los registros que le interesen.
Gracias por las respuestas y la ayuda.
P.D.: Gracias Nuria por tu ayuda.
Saludos.