A priori no me suena que haya nada de forma automática para generar esa lista.
Se me ocurre, que
- Por un lado crees la lista de ficheros abiertos recientemente (cuando se abre un fichero o cuando se graba uno).
- Por otro lado "pintar" esa lista de ficheros en el menú. Para esto deberías crear un nuevo TActionBarItem y a partir de ahí ańadirle los elementos de la lista.