[Neftali [Germán.Estévez]]

Un pequeño código por si te sirve para arrancar.
Puedes utilizar el proyecto de MDI que genera de ejemplo Delphi, para aplicaciones MDI (un pequeño editor).

Genera el proyecto de ejemplo, pon un botón y asígnale este código:

Código Delphi [-]
procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject);
var
  iActionClientItem: TActionClientItem;
  ItemFichero: TActionClientItem;
  iActionReciente: TCustomAction;
begin
  // Buscamos el elemento que queremos para añadirlo por debajo
  // En mi caso al final del menú de ficheros
  ItemFichero := ActionManager1.FindItemByAction(FileExit1);
  // Si lo ha enconbtrado seguimos...
  if Assigned(ItemFichero) then begin
    // Añadir un elemento a un menú existente
    // Primero el separador
    ActionManager1.AddSeparator(ItemFichero , False);
    iActionClientItem := ActionManager1.AddSeparator( ActionManager1.FindItemByAction(FileExit1) );
    // Crear la nueva accion
    iActionReciente :=  TCustomAction.Create(Self);
    iActionReciente.OnExecute := AbrirRecent;
    iActionReciente.Caption := 'Nuevo elemento reciente';
    iActionClientItem := ActionManager1.AddAction(iActionReciente, iActionClientItem) ;
  end;
end;

Genera un separador, y un nuevo elemento con un texto.
Genera un procedimiento como este para el Execute.

Código Delphi [-]
procedure TMainForm.AbrirRecent(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Abrir fichero con este nombre: ' + TCustomAction(Sender).Caption);
end;

Con eso conseguirás que ejecute el código.