[Neftali [Germán.Estévez]]

Define la propiedad KeyPreview a True y en el evento OnKeyDown colocas esto:

Código Delphi [-]
var
  AC: TWinControl;
begin
  if Key = VK_RETURN then
  begin
    AC := ActiveControl;
    // No interceptar Enter en controles multilínea o que necesiten enter:
    if Assigned(AC) then
      if (AC is TMemo) or (AC is TRichEdit) then
        Exit;
    // Se consume la tecla y se mueve al siguiente control.
    Key := 0;
    // si Shift está presionado, navegamos hacia atrás (como Shift+Tab)
    SelectNext(AC, not (ssShift in Shift), True);
  end;
end;