[Angel.Matilla]

Muchas gracias a los dos. Gracias a vuestras respuestas encontré dónde lo hacía. Yo lo pongo en el OnKeyPress con este código:

void __fastcall TfRanFec::FormKeyPress(TObject *Sender, char &Key)
{
     switch (Key)
     {
          case 13:
               Key = 0;
               Perform(WM_NEXTDLGCTL, 0, 0);
               break;
          case 27:
               Key         = 0;
               this->Close();
     }
}

Me faltaba ese WM_NEXTDLGCTL, que era lo que no recordaba.